“Stress Test', Panduan Buruk untuk Mengetahui Ketahanan Bank

"Jadi itu hanya sebuah alat deteksi dini, namun yang paling penting adalah bagaimana kondisi fundamental bank itu sendiri. Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, mikro maupun makro menjadikan perkembangan ekonomi sering kali sulit untuk diprediksi," paparnya.

Pelajaran Penting

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, mengatakan kegagalan Silicon Valley Bank (SVB) di AS dapat memberikan pelajaran penting bagi bank-bank di Indonesia untuk dapat memitigasi risiko serupa.

"Bank harus siap menghadapi tiga jenis risiko, yaitu ketidaksesuaian mata uang (currency mismatch), ketidaksesuaian jatuh tempo (maturity mismatch), dan ketidaksesuaian likuiditas (liquidity mismatch)," kata Teuku.

Currency mismatch muncul ketika bank memiliki aset atau kewajiban dalam mata uang asing, dan sebagai akibatnya, adanya fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi pendapatan dan neraca bank. Sementara itu, risiko maturity mismatch muncul ketika aset dan kewajiban bank memiliki jatuh tempo yang berbeda.

"Jika kewajiban bank bersifat jangka pendek, tetapi asetnya bersifat jangka panjang maka bank dapat terkena risiko likuiditas jika tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sebaliknya, jika kewajiban bank bersifat jangka panjang tetapi asetnya bersifat jangka pendek, bank tersebut dapat terkena risiko suku bunga," katanya.

Pakar ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, mengatakan meskipun sejauh ini penilaian atas perbankan nasional dari pihak berwenang masih layak untuk dijadikan acuan, tetapi apa yang terjadi di AS dan Eropa memaksa otoritas sektor jasa keuangan dalam negeri agar tetap waspada.